EMアルゴリズム

EMアルゴリズム は、統計学において、 確率モデルのパラメータを最尤法に基づいて推定する手法のひとつであり、 観測不可能な潜在変数(英語版)に確率モデルが依存する場合に用いられる。 その一般性の高さから、音声認識、因子分析など、広汎な応用がある。

期待値最大化法(きたいちさいだいかほう)、EM法とも呼ばれる。

EMアルゴリズムは反復法の一種であり、期待値(英語: expectation, E) ステップと最大化 (英語: maximization, M)ステップを交互に繰り替えすことで計算が進行する。 Eステップでは、現在推定されている潜在変数の分布に基づいて、モデルの尤度の期待値を計算する。 Mステップでは、E ステップで求まった尤度の期待値を最大化するようなパラメータを求める。 M ステップで求まったパラメータは、次の E ステップで使われる潜在変数の分布を決定するために用いられる。

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